Thứ Tư, Tháng Mười Một 25, 2020
Home KIẾN THỨC Thuật ngữ thị trường Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để tối ưu hóa lợi...

Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường tài chính (phần 1)

Tỷ lệ R:R là gì?

Tỷ lệ Risk:reward (RR) là thước đo mức độ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn có tỷ lệ RR là 1: 3, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm $1 để có khả năng kiếm được $3.

Có rất nhiều người nói rẳng tỷ lệ RR tối thiểu cần từ 1:2 trở lên. Tuy nhiên có những sự thật khác bạn cần phải biết tới.

Những sự thật về tỉ lệ RR

Bạn có tỷ lệ RR là 1: 2. Nhưng, tỷ lệ winrate của bạn là 20%. Tức là 10 giao dịch, bạn sẽ có 8 giao dịch thua lỗ, và chỉ 2 giao dịch có lợi nhuận.

Như vậy bạn có thể mất 8$ cho 8 lệnh thua để được 4$ cho 2 lệnh thắng. Tổng lại bạn vẫn lỗ 4$.

Ví dụ: này nói lên một điều rằng, tỷ lệ R:R chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với tỷ lệ winrate phù hợp.

Bí quyết để tối ưu hóa tỉ lệ R:R

Các bạn chú ý công thức bên dưới:

E= [1+ (W/L)] x P – 1

Trong đó:

  • W là lợi nhuận trung bình đạt được
  • L là thua lỗ trung bình
  • P là tỷ lệ winrate

Ví dụ: bạn đã thực hiện 10 giao dịch, có 6 giao dịch có lợi nhuận và 4 giao dịch thua lỗ. Tỷ lệ winrate là 60%.

Nếu tổng 6 lệnh thắng đem đến lợi nhuận 3.000$, thì lợi nhuận trung bình là 500$. Nếu tổng 4 lệnh thua là 1.600$, thì thua lỗ trung bình là 400$.

Áp dụng số liệu vào công thức trên ta được:

E = [1+ (500/400)] x 0,6 – 1 = 0.35 hoặc 35%.

Trong ví dụ này, kỳ vọng của chiến lược giao dịch là 35% (một kỳ vọng tích cực). Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn đem đến mức lợi nhuận 0.35$ cho mỗi đô la được giao dịch trong thời gian dài.

Dựa vào công thức trên ta có thể thấy, tỉ lệ R:R sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không xác định được tỷ lệ winrate. Và thực tế thì nếu bạn giao dịch một cách nhất quán nhưng tỷ lệ R:R của bạn thấp thì bạn vẫn có được lợi nhuận trong dài hạn nếu hệ thống của bạn có tỷ lệ winrate cao.

Tại sao tỷ lệ R:R lại quan trọng trong trading?

Tỷ lệ R:R giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược giao dịch bởi vì khi có tỷ lệ R:R tốt bạn sẽ kiếm được nhiều hơn những gì mà bạn chấp nhận rủi ro.

Bằng cách này, có thể bạn gặp vài lệnh thua lỗ liên tục, nhưng khi bạn có được lợi nhuận, thì nó có thể bù lại những lệnh thua lỗ của bạn trước đó. Bởi vì tỷ lệ R:R của bạn càng tốt thì rủi ro bạn chịu không nhiều nhưng có thể kiếm được vì mức lợi nhuận cao.

tỷ-lệ-rr-traderviet-3.

Như vậy rõ ràng là bạn không cần phải có được nhiều lệnh thắng, mà lệnh lỗ có thể nhiều hơn nhưng vẫn có khả năng đảm bảo được bạn sẽ có lợi nhuận.

Nó sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực về tâm lý. Và tập trung hơn vào việc tìm những có hội giao dịch thực sự tốt đê nâng cao mức lợi nhuận của mình.

Thường thì tỷ lệ R:R nên ở mức 1:2 trở lên là ổn, tuy nhiên tỷ lệ R:R cao hơn như 1:3 sẽ tốt hơn cho bạn. Vì tỷ lệ RR 1:3 sẽ cho phép bạn có nhiều lệnh thua lỗ hơn và chỉ cần một vài lệnh thắng là bạn đã có thể bù lại khoản lỗ của mình nhanh chóng hơn.

Giao dịch trong khung thời gian lớn có thể làm giảm tỷ lệ RR của bạn xuống

Như bạn biết tỷ lệ R:R phụ thuộc vào quy mô dừng lỗ.

  • Nếu bạn giao dịch ở các khung nhỏ hơn H1, mức stoploss sẽ nhỏ.
  • Nếu bạn giao dịch H4 trở lên, mức stoploss của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nơi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận cuối cùng sẽ xác định tỷ lệ RR của bạn.

Trong ví dụ dưới đây, giả sử 3 trader khác nhau đã thực hiện lệnh mua trên cặp USDCHF dựa trên cùng một thiết lập giao dịch. Cả 3 trader đều thấy thiết lập giao dịch mua này hình thành trên D1, nhưng mỗi người lại tiếp cận theo cách khác nhau như sau:

  • Trader A, giao dịch dựa trên khung D1.
  • Trader B, được giao dịch dựa trên H4.
  • Trader C giao dịch dựa trên khung H1.
  • Cả 3 trader đều có cùng một mức stoploss
  • Cả 3 trader đặt chốt lời tại cùng một vùng giá.

Biểu đồ dưới đây thể hiện trader A giao dịch trên D1 và tỷ lệ R:R đạt được:

tỷ-lệ-rr-traderviet.
Biểu đồ dưới là tỷ lệ R:R mà trader B đạt được trên H4:

tỷ-lệ-rr-traderviet-1.
Biểu đồ bên dưới là tỷ lệ RR mà trader C đã đạt được:

tỷ-lệ-rr-traderviet-2.
Điều tạo nên sự khác biệt ở tỷ lệ RR của 3 trader trên chính là khung thời gian giao dịch.

  • Trader A, giao dịch khung D1 có tỷ lệ RR là 1:2
  • Trader B, giao dịch khung H4 có tỷ lệ RR là 1:4.44
  • Trader c, giao dịch khung H1 có tỷ lệ RR là 1:10

Trader B&C đều thấy setup trên D1 nhưng họ không giao dịch mà chuyển qua khung thấp hơn để chờ mua. Vì vậy mức rủi ro của họ thấp hơn dẫn đến tỷ lệ RR của họ tốt hơn Trader A.

Giả sử như cả 3 Trader đều giao dịch với một khối lượng như nhau thì rõ ràng Trader C đã chịu một khoản rủi ro nhỏ để có được mức lợi nhuận gấp 10 lần rủi ro. Trong trường hợp này thì rõ ràng Trader C đã thắng lớn.

Tóm lại

Chúng tôi xin phép được tổng hợp lại một chút về việc có được tỷ lệ R:R tốt:

  • Giao dịch đa khung thời gian là mấu chốt quan trọng. Nhưng bạn cần biết cách áp dụng.
  • Có hiểu biết về các mô hình nến đảo chiều để giúp tăng tỷ lệ RR của bạn lên.
  • Giao dịch trong các khung thời gian lớn nó sẽ giảm tỷ lệ RR của bạn xuống. Mặc dù lợi ích của việc giao dịch trong khung thời gian lớn dó là giúp bạn tránh được các tín hiệu nhiễu ở khung thời gian nhỏ hơn.
  • Giao dịch ở khung thời gian nhỏ hơn kết hợp đa khung thời gian sẽ cho bạn mức dừng lỗ chặt chẽ, từ đó nâng cao tỷ lệ R:R.

Risk:Reward là gì? Điều kiện quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường tài chính (phần 2)

Phowallviet tổng hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 2)

1 trong những yếu tố để quyết định lựa chọn cách đào bitcoin thông qua Cloud mining hay Hardware mining, đó chính là tỷ lệ Hash rate của máy đào Bitcoin. Tìm hiểu về Hash Rate và cách lựa chọn máy đào tốt nhất hiện nay!

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 1)

Bitcoin (BTC) là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường tiền số hiện nay. Ngoài kênh đầu tư đầu tiên phổ biến là giao dịch mua bán dựa trên chênh lệch giá, rất nhiều người làm giàu bằng cách đào Bitcoin. Vậy, đào Bitcoin là gì? Đào Bitcoin cần biết những kiến thức nào? Đào Bitcoin năm 2020 còn có lợi nhuận không?

Đầu tư cổ phiếu IPO, nên hay không?

Cuối năm 2019, Yeah1 (YEG) thực hiện IPO và niêm yết hơn 30 triệu cổ phiếu với mức giá chào sàn là...

IPO là gì? Tại sao các công ty muốn IPO?

Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về khái niệm IPO (Initial Public Offering), nhưng mỗi lần đọc về nó bạn vẫn thấy rồi mù. Bài viết này tôi sẽ cắt hết các thuật ngữ phức tạp, đi thẳng vào bản chất và trình bày về IPO thật giản dị, dựa trên kinh nghiệm của một người đã IPO nhằm giúp các bạn một góc nhìn thực tế và gần gũi hơn về nó.

Recent Comments